想给数字货币算VaR值？历史模拟、参数法和蒙特卡洛实测对比
想给数字货币算VaR值？历史模拟、参数法和蒙特卡洛实测对比数字货币价格波动剧烈、尾部风险突出，直接套银行那套95%置信度VaR框架，算出来的数字往往严重低估真实损失。参数法的核心是GARCH模型。我用GARCH(1,1)拟合，取条件方差外推值乘以z分位数（95%对应1.多币种组合还要算协方差矩阵，用...
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